Текст рішення українською:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

(набирає чинності з 07.11.2015 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 р. за N 862/27307

Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 23 та 25 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визначення біржового курсу цінного папера, що додається.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д. В.

ПОРЯДОК
визначення біржового курсу цінного папера

1. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

граничний спред котирування - розраховане на певний момент часу у відсотках відношення різниці максимальної ціни безадресної заявки на продаж, при якій сумарний обсяг заявок цінного папера, розрахований наростаючим підсумком у порядку зростання ціни, становить величину, не меншу мінімально допустимого обсягу (далі - МДО) і мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок цінного папера, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО до мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок цінного папера, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО;

мінімально допустимий обсяг (МДО) - мінімально допустимий обсяг безадресної(их) заявки (заявок) на купівлю/продаж відповідного цінного папера.

Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, використовуються відповідно до законодавства України на ринку цінних паперів.

2. Біржовий курс цінного папера розраховується у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів (договорів), укладених у такий торговельний день, при одночасному дотриманні таких вимог:

у біржовому контракті (договорі), за яким розраховується біржовий курс цінного папера, передбачено, що строк його виконання не перевищує двох робочих днів з моменту укладання такого біржового контракту (договору);

біржовий контракт (договір), за яким розраховується біржовий курс цінного папера, укладено на підставі безадресної заявки, яка станом на момент укладання біржового контракту (договору) входить до граничного спреду котирування;

граничний спред котирування становить не більше 15 %;

час існування граничного спреду котирування цінного папера, для якого розраховується біржовий курс, повинен бути не меншим за 50 % часу кожної торговельної сесії за таким цінним папером;

МДО - не менше 20000 грн (для боргового цінного папера - не менше 200000 грн);

загальна сума укладених біржових контрактів (договорів), за якими розраховується біржовий курс цінного папера, в межах граничного спреду котирування не повинна бути менша 20000 грн (для боргового цінного папера не повинна бути менша 200000 грн).

Для розрахунку біржового курсу лістингового цінного папера використовуються біржові контракти (договори), які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, та укладені протягом останньої години до моменту, коли був укладений останній біржовий контракт (договір) за таким цінним папером, який відповідає наведеним вище у цьому пункті вимогам, при цьому зазначений останній біржовий контракт (договір) також входить до розрахунку біржового курсу.

3. Біржовий курс цінного папера розраховується за такою формулою:

де:

   - біржовий курс цінного папера;

n - кількість біржових контрактів (договорів), за якими розраховується біржовий курс цінного папера;

v _i - сума i-го біржового контракту (договору), за яким розраховується біржовий курс цінного папера;

W _i - кількість цінних паперів у i-му біржовому контракті (договорі), за яким розраховується біржовий курс цінного папера;

  ,  - накопичений купонний (процентний) дохід, що припадає на один борговий цінний папір, для якого розраховується біржовий курс, відповідно станом на дату T _i виконання i-го біржового контракту (договору) та на дату T ₀ розрахунку біржового курсу. Дані складові формули використовуються лише при розрахунку біржового курсу боргових цінних паперів, для яких передбачені виплати фіксованого доходу, і повинні приймати нульове значення для інших цінних паперів. У разі якщо передбачені виплати доходу, фіксованого в іноземній валюті, накопичений купонний (процентний) дохід за такими виплатами має зазначатись у гривні за офіційним курсом Національного банку України станом на дату розрахунку біржового курсу.

При розрахунку біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.

4. Якщо за цінним папером протягом торговельного дня не було укладено жодного біржового контракту (договору), який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, біржовий курс цього цінного папера у такий торговельний день не визначається.

Текст решения на русском языке:

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОГО РЫНКА

РЕШЕНИЕ

03.07.2015
м. Киев
N 933

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
17 июля 2015 за N 862/27307

Об утверждении Порядка определения биржевого курса ценной бумаги

В соответствии с пунктом 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", статей 23 и 25 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения биржевого курса ценной бумаги, который прилагается.

2. Департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж (Устенко И.) обеспечить:

представление этого решения на проведение экспертизы на соответствие Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции Украины;

представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Управлению внутреннего аудита и коммуникаций (Збаражская А. Е.) обеспечить опубликование настоящего решения в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

4. Настоящее решение вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тарабакина Д. В.

Председатель Комиссии
Т. Хромаев
СОГЛАСОВАНО:

В. и. о. Председателя Государственной
регуляторной службы Украины
В. П. Загородний

Протокол заседания Комиссии
от 3 июля 2015 N 41

Утверждено
Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
3 июля 2015 N 933

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
17 июля 2015 за N 862/27307

ПОРЯДОК
определения биржевого курса ценной бумаги

1. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в следующих значениях:

предельный спрэд котировки - рассчитано на определенный момент времени в процентах отношение разности максимальной цены безадресной заявки на продажу, при которой суммарный объем заявок ценной бумаги, рассчитанный нарастающим итогом в порядке возрастания цены, составляет величину, не меньшую минимально допустимого объема (далее - МГО) и минимальной цены безадресной заявки на покупку, при которой суммарный объем заявок ценной бумаги, рассчитанный нарастающим итогом в порядке уменьшения цены, составляет величину, не меньшую МДО до минимальной цены безадресной заявки на покупку, при которой суммарный объем заявок ценной бумаги, рассчитанный нарастающим итогом в порядке уменьшение цены, составляет величину, не меньшую МДО;

минимально допустимый объем (МДО) - минимально допустимый объем безадресной (ых) заявки (заявок) на покупку / продажу соответствующей ценной бумаги.

Другие термины, употребляемые в настоящем Порядке, используются в соответствии с законодательством Украины на рынке ценных бумаг.

2. Биржевой курс ценной бумаги рассчитывается в день проведения биржевых торгов по этой ценной бумаге путем расчета среднего арифметического взвешенного цен биржевых контрактов (договоров), заключенных таким торговый день, при одновременном соблюдении следующих условий:

в биржевом контракте (договоре), по которому рассчитывается биржевой курс ценной бумаги, предусмотрено, что срок его выполнения не превышает двух рабочих дней с момента заключения такого биржевого контракта (договора);

биржевой контракт (договор), по которому рассчитывается биржевой курс ценной бумаги, заключен на основании безадресной заявки, которая по состоянию на момент заключения биржевого контракта (договора) входит в предельного спрэда котировки;

предельный спрэд котировки составляет не более 15%;

время существования предельного спрэда котировки ценной бумаги, для которого рассчитывается биржевой курс, должен быть не менее 50% времени каждой торговой сессии по такому ценной бумагой;

МГО - не менее 20 000 грн (для долговой ценной бумаги - не менее 200 000 грн);

общая сумма заключенных биржевых контрактов (договоров), по которым рассчитывается биржевой курс ценной бумаги, в пределах предельного спрэда котировки не должна быть меньше 20 000 грн (для долговой ценной бумаги не должна быть меньше 200 000 грн).

Для расчета биржевого курса листинговых ценной бумаги используются биржевые контракты (договоры), которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, и заключены в течение последнего часа до момента, когда был заключен последний биржевой контракт (договор) по таким ценной бумагой, соответствует приведенным выше в этом пункте требованиям, при этом указанный последний биржевой контракт (договор) также входит в расчет биржевого курса.

3. Биржевой курс ценной бумаги рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- Биржевой курс ценной бумаги;

n - количество биржевых контрактов (договоров), по которым рассчитывается биржевой курс ценной бумаги;

vi - сумма i-го биржевого контракта (договора), по которому рассчитывается биржевой курс ценной бумаги;

W i - количество ценных бумаг в i-м биржевом контракте (договоре), по которому рассчитывается биржевой курс ценной бумаги;

- Накопленный купонный (процентный) доход, приходящийся на один долговая ценная бумага, для которого рассчитывается биржевой курс, соответственно на дату T i выполнения i-го биржевого контракта (договора) и на дату T 0 расчета биржевого курса. Данные составляющие формулы используются только при расчете биржевого курса долговых ценных бумаг, для которых предусмотрены выплаты фиксированного дохода, и должны принимать нулевое значение для других ценных бумаг. В случае если предусмотрены выплаты дохода, фиксированного в иностранной валюте, накопленный купонный (процентный) доход по таким выплатам имеет отмечаться в гривне по официальному курсу Национального банка Украины на дату расчета биржевого курса.

При расчете биржевого курса его значение округляется до четырех значащих цифр после запятой.

4. Если по ценной бумаге в течение торгового дня не было заключено ни одного биржевого контракта (договора), который соответствует требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, биржевой курс этой ценной бумаги в такой торговый день не определяется.

Заместитель директора департамента
регулирования деятельности торговцев
ценными бумагами и фондовых бирж
И. Барамия

Нравится? Лайкни!